WarrenZhou
e28bfec957
- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换） - 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制） - 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库 - 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤 - 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式 - 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）
83 lines
2.3 KiB
Go
83 lines
2.3 KiB
Go
package backtest
|
|
|
|
import (
|
|
"context"
|
|
|
|
"stock-analysis/internal/model"
|
|
)
|
|
|
|
// FundamentalFilter 正股基本面过滤器，用于排除信用风险过高的转债。
|
|
// 过滤规则：
|
|
// - ST / *ST 正股对应的转债一律排除
|
|
// - 资产负债率超过阈值的转债排除
|
|
// - 净利润为负（连续亏损）的转债排除
|
|
type FundamentalFilter struct {
|
|
MaxDebtRatio float64 // 资产负债率上限（%），默认 70
|
|
stock2bond map[string]string
|
|
enabled bool
|
|
}
|
|
|
|
// NewFundamentalFilter 创建基本面过滤器。
|
|
// stock2bond 为正股代码到转债代码的映射（一只正股可能对应多只转债，取任意一只即可）。
|
|
func NewFundamentalFilter(stock2bond map[string]string) *FundamentalFilter {
|
|
return &FundamentalFilter{
|
|
MaxDebtRatio: 70,
|
|
stock2bond: stock2bond,
|
|
enabled: true,
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// SetEnabled 启用/禁用过滤器。
|
|
func (f *FundamentalFilter) SetEnabled(v bool) { f.enabled = v }
|
|
|
|
// Apply 给定当日 universe 行情和基本面数据，返回过滤后的行情列表。
|
|
// fundamentals 的 key 为正股代码。
|
|
func (f *FundamentalFilter) Apply(ctx context.Context, universe []Quote, fundamentals map[string]*model.StockFundamental) []Quote {
|
|
if !f.enabled || len(fundamentals) == 0 {
|
|
return universe
|
|
}
|
|
|
|
// 构建转债代码到正股代码的映射（反向查找）。
|
|
bond2stock := make(map[string]string, len(f.stock2bond))
|
|
for stock, bond := range f.stock2bond {
|
|
bond2stock[bond] = stock
|
|
}
|
|
|
|
filtered := make([]Quote, 0, len(universe))
|
|
for _, q := range universe {
|
|
stockCode, ok := bond2stock[q.Code]
|
|
if !ok {
|
|
// 无正股映射，允许通过（不因数据缺失误杀）。
|
|
filtered = append(filtered, q)
|
|
continue
|
|
}
|
|
fund, ok := fundamentals[stockCode]
|
|
if !ok {
|
|
// 无基本面数据，允许通过。
|
|
filtered = append(filtered, q)
|
|
continue
|
|
}
|
|
if f.isBlocked(fund) {
|
|
continue
|
|
}
|
|
filtered = append(filtered, q)
|
|
}
|
|
return filtered
|
|
}
|
|
|
|
// isBlocked 判断正股基本面是否触发过滤条件。
|
|
func (f *FundamentalFilter) isBlocked(fund *model.StockFundamental) bool {
|
|
// ST / *ST 一律排除。
|
|
if fund.Status >= 2 {
|
|
return true
|
|
}
|
|
// 资产负债率超过阈值。
|
|
if f.MaxDebtRatio > 0 && fund.DebtRatio > f.MaxDebtRatio {
|
|
return true
|
|
}
|
|
// 净利润为负（连续亏损）。
|
|
if fund.NetProfit < 0 {
|
|
return true
|
|
}
|
|
return false
|
|
} |