package backtest

import (
	"context"

	"stock-analysis/internal/model"
)

// FundamentalFilter 正股基本面过滤器，用于排除信用风险过高的转债。
// 过滤规则：
//   - ST / *ST 正股对应的转债一律排除
//   - 资产负债率超过阈值的转债排除
//   - 净利润为负（连续亏损）的转债排除
type FundamentalFilter struct {
	MaxDebtRatio float64 // 资产负债率上限（%），默认 70
	stock2bond   map[string]string
	enabled      bool
}

// NewFundamentalFilter 创建基本面过滤器。
// stock2bond 为正股代码到转债代码的映射（一只正股可能对应多只转债，取任意一只即可）。
func NewFundamentalFilter(stock2bond map[string]string) *FundamentalFilter {
	return &FundamentalFilter{
		MaxDebtRatio: 70,
		stock2bond:   stock2bond,
		enabled:      true,
	}
}

// SetEnabled 启用/禁用过滤器。
func (f *FundamentalFilter) SetEnabled(v bool) { f.enabled = v }

// Apply 给定当日 universe 行情和基本面数据，返回过滤后的行情列表。
// fundamentals 的 key 为正股代码。
func (f *FundamentalFilter) Apply(ctx context.Context, universe []Quote, fundamentals map[string]*model.StockFundamental) []Quote {
	if !f.enabled || len(fundamentals) == 0 {
		return universe
	}

	// 构建转债代码到正股代码的映射（反向查找）。
	bond2stock := make(map[string]string, len(f.stock2bond))
	for stock, bond := range f.stock2bond {
		bond2stock[bond] = stock
	}

	filtered := make([]Quote, 0, len(universe))
	for _, q := range universe {
		stockCode, ok := bond2stock[q.Code]
		if !ok {
			// 无正股映射，允许通过（不因数据缺失误杀）。
			filtered = append(filtered, q)
			continue
		}
		fund, ok := fundamentals[stockCode]
		if !ok {
			// 无基本面数据，允许通过。
			filtered = append(filtered, q)
			continue
		}
		if f.isBlocked(fund) {
			continue
		}
		filtered = append(filtered, q)
	}
	return filtered
}

// isBlocked 判断正股基本面是否触发过滤条件。
func (f *FundamentalFilter) isBlocked(fund *model.StockFundamental) bool {
	// ST / *ST 一律排除。
	if fund.Status >= 2 {
		return true
	}
	// 资产负债率超过阈值。
	if f.MaxDebtRatio > 0 && fund.DebtRatio > f.MaxDebtRatio {
		return true
	}
	// 净利润为负（连续亏损）。
	if fund.NetProfit < 0 {
		return true
	}
	return false
}