WarrenZhou
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package strategy
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import (
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"context"
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"fmt"
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"sort"
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"stock-analysis/internal/backtest"
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)
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// PremiumParams 溢价率轮动策略参数。
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type PremiumParams struct {
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TopN int // 持仓数量
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Rebalance int // 调仓周期（交易日）
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MinPrice float64 // 价格下限
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MaxPrice float64 // 价格上限
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}
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// DefaultPremiumParams 返回推荐默认参数（价格放宽到 90-150）。
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func DefaultPremiumParams() PremiumParams {
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return PremiumParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 90, MaxPrice: 150}
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}
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// Premium 溢价率轮动策略：每 Rebalance 个交易日，选择转股溢价率最低的 TopN
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// 只转债等权持有。溢价率低意味着转债价格与正股联动紧密，正股涨则转债跟涨，
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// 适合正股上涨行情，避免"正股涨转债不涨"的尴尬。
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type Premium struct {
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params PremiumParams
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day int
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}
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// NewPremium 创建溢价率轮动策略。
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func NewPremium(p PremiumParams) *Premium {
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return &Premium{params: p}
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}
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// Name 返回策略名称。
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func (s *Premium) Name() string {
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return fmt.Sprintf("溢价率轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
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}
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// OnBar 实现 backtest.Strategy：到调仓日时按溢价率升序选股。
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// 注意：东财历史K线API不返回转股溢价率，当前数据库中的 PremiumRate 均为 0。
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// 因此策略暂以"价格"作为溢价率的代理排序指标（低价债通常溢价率更低），
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// 待后续接入正股K线数据后将改为按实际溢价率排序。
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func (s *Premium) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
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s.day++
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if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
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return nil, nil
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}
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candidates := make([]backtest.Quote, 0, len(universe))
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for _, q := range universe {
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if q.Price >= s.params.MinPrice && q.Price <= s.params.MaxPrice {
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candidates = append(candidates, q)
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}
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}
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// 按溢价率排序：有实际溢价率数据时优先使用，否则回退到价格排序。
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sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool {
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pi, pj := candidates[i].PremiumRate, candidates[j].PremiumRate
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if pi > 0 && pj > 0 {
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return pi < pj
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}
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return candidates[i].Price < candidates[j].Price
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})
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if len(candidates) > s.params.TopN {
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candidates = candidates[:s.params.TopN]
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}
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if len(candidates) == 0 {
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return nil, nil
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}
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weight := 1.0 / float64(len(candidates))
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targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
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for _, q := range candidates {
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targets = append(targets, backtest.Target{Code: q.Code, Weight: weight})
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}
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return targets, nil
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} |