package strategy

import (
	"context"
	"fmt"
	"sort"

	"stock-analysis/internal/backtest"
)

// PremiumParams 溢价率轮动策略参数。
type PremiumParams struct {
	TopN      int     // 持仓数量
	Rebalance int     // 调仓周期（交易日）
	MinPrice  float64 // 价格下限
	MaxPrice  float64 // 价格上限
}

// DefaultPremiumParams 返回推荐默认参数（价格放宽到 90-150）。
func DefaultPremiumParams() PremiumParams {
	return PremiumParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 90, MaxPrice: 150}
}

// Premium 溢价率轮动策略：每 Rebalance 个交易日，选择转股溢价率最低的 TopN
// 只转债等权持有。溢价率低意味着转债价格与正股联动紧密，正股涨则转债跟涨，
// 适合正股上涨行情，避免"正股涨转债不涨"的尴尬。
type Premium struct {
	params PremiumParams
	day    int
}

// NewPremium 创建溢价率轮动策略。
func NewPremium(p PremiumParams) *Premium {
	return &Premium{params: p}
}

// Name 返回策略名称。
func (s *Premium) Name() string {
	return fmt.Sprintf("溢价率轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
}

// OnBar 实现 backtest.Strategy：到调仓日时按溢价率升序选股。
// 注意：东财历史K线API不返回转股溢价率，当前数据库中的 PremiumRate 均为 0。
// 因此策略暂以"价格"作为溢价率的代理排序指标（低价债通常溢价率更低），
// 待后续接入正股K线数据后将改为按实际溢价率排序。
func (s *Premium) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
	s.day++
	if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
		return nil, nil
	}

	candidates := make([]backtest.Quote, 0, len(universe))
	for _, q := range universe {
		if q.Price >= s.params.MinPrice && q.Price <= s.params.MaxPrice {
			candidates = append(candidates, q)
		}
	}
	// 按溢价率排序：有实际溢价率数据时优先使用，否则回退到价格排序。
	sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool {
		pi, pj := candidates[i].PremiumRate, candidates[j].PremiumRate
		if pi > 0 && pj > 0 {
			return pi < pj
		}
		return candidates[i].Price < candidates[j].Price
	})
	if len(candidates) > s.params.TopN {
		candidates = candidates[:s.params.TopN]
	}
	if len(candidates) == 0 {
		return nil, nil
	}

	weight := 1.0 / float64(len(candidates))
	targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
	for _, q := range candidates {
		targets = append(targets, backtest.Target{Code: q.Code, Weight: weight})
	}
	return targets, nil
}