WarrenZhou
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- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换） - 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制） - 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库 - 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤 - 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式 - 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）
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2.0 KiB
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// Package backtest 提供可转债量化回测引擎（MVC Service 层）。
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// 采用事件驱动模式：按交易日推进，策略在任意交易日返回目标持仓，
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// 引擎以当日收盘价成交并逐日记录组合净值。
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package backtest
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import (
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"context"
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"sort"
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"stock-analysis/internal/model"
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)
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// Strategy 定义可插拔的回测策略接口。
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// 用户实现该接口即可自定义轮动/网格等策略，无需关心成交与持仓细节。
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type Strategy interface {
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// Name 返回策略名称（用于结果标识）。
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Name() string
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// OnBar 每个交易日调用。返回 nil 表示当日不调仓；
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// 返回目标持仓时，引擎按各标的权重以当日收盘价调仓。
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OnBar(ctx context.Context, date string, universe []Quote, hist *History) ([]Target, error)
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}
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// Quote 某转债在某一交易日的基本行情快照。
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// 溢价率数据来自基本面入库（cmd/fundamentals 步骤3），未计算时为 0。
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type Quote struct {
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Code string
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Price float64 // 收盘价
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Open float64
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High float64
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Low float64
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Volume int64
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ConvertValue float64 // 转股价值（元）
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PremiumRate float64 // 转股溢价率(%)
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}
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// Target 目标持仓：转债代码 → 组合权重（0~1，各权重之和应为 1）。
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type Target struct {
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Code string
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Weight float64
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}
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// History 提供全量历史K线查询，策略可访问任意代码任意日期的历史行情。
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type History struct {
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klines map[string][]model.Kline // code → 按日期升序的K线
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}
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// CloseOn 返回 code 在 date 当日（或之前最近交易日）的收盘价。
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// 用于处理调仓时个别持仓当日停牌/退市等无报价的情况。
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func (h *History) CloseOn(code, date string) (float64, bool) {
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ks, ok := h.klines[code]
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if !ok {
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return 0, false
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}
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// 二分查找最近一根 <= date 的K线。
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i := sort.Search(len(ks), func(i int) bool { return ks[i].Date > date })
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if i == 0 {
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return 0, false
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}
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return ks[i-1].Close, true
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}
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