WarrenZhou
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- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换） - 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制） - 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库 - 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤 - 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式 - 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）
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2.8 KiB
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// Package strategy 提供内置回测策略（MVC Service 层）。
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// 用户可在 backtest.Strategy 接口基础上扩展自定义轮动/网格等策略。
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package strategy
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import (
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"context"
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"fmt"
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"sort"
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"stock-analysis/internal/backtest"
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)
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// DoubleLowParams 双低轮动策略参数。
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type DoubleLowParams struct {
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TopN int // 持仓数量
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Rebalance int // 调仓周期（交易日）
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MinPrice float64 // 价格下限（过滤异常低价/退市风险债）
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MaxPrice float64 // 价格上限
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MaxPremium float64 // 溢价率上限（过滤高溢价债，0 表示不限制）
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}
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// DefaultDoubleLowParams 返回推荐默认参数。
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func DefaultDoubleLowParams() DoubleLowParams {
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return DoubleLowParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 90, MaxPrice: 130, MaxPremium: 30}
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}
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// DoubleLow 双低轮动策略：每个调仓日选择"双低值 = 转债价 + 转股溢价率(%)"
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// 最低的 TopN 只转债等权持有。该策略兼顾"低价"的债性保护与"低溢价"的股性弹性，
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// 是经典的稳健型可转债轮动框架。
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type DoubleLow struct {
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params DoubleLowParams
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day int // 已执行的交易日计数
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}
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// NewDoubleLow 创建双低轮动策略。
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func NewDoubleLow(p DoubleLowParams) *DoubleLow {
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return &DoubleLow{params: p}
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}
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// Name 返回策略名称。
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func (s *DoubleLow) Name() string {
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return fmt.Sprintf("双低轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
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}
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// OnBar 实现 backtest.Strategy：交易日递增，到调仓日时按双低值选股返回目标持仓。
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func (s *DoubleLow) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
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s.day++
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if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
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return nil, nil // 非调仓日
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}
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type cand struct {
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code string
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doubleLow float64
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}
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candidates := make([]cand, 0, len(universe))
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for _, q := range universe {
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if q.Price < s.params.MinPrice || q.Price > s.params.MaxPrice {
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continue
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}
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// 溢价率缺失（未入库）或非正时为 0/负值，不参与双低排序。
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if q.PremiumRate <= 0 {
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continue
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}
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if s.params.MaxPremium > 0 && q.PremiumRate > s.params.MaxPremium {
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continue
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}
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candidates = append(candidates, cand{
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code: q.Code,
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doubleLow: q.Price + q.PremiumRate,
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})
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}
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sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool { return candidates[i].doubleLow < candidates[j].doubleLow })
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if len(candidates) > s.params.TopN {
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candidates = candidates[:s.params.TopN]
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}
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if len(candidates) == 0 {
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return nil, nil // 无合格标的，保持现状
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}
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weight := 1.0 / float64(len(candidates))
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targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
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for _, c := range candidates {
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targets = append(targets, backtest.Target{Code: c.code, Weight: weight})
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}
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return targets, nil
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}
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