WarrenZhou
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- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换） - 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制） - 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库 - 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤 - 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式 - 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）
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4.3 KiB
Go
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package tencent
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import (
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"context"
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"fmt"
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"io"
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"net/http"
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"strconv"
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"strings"
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"time"
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"stock-analysis/internal/model"
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)
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// quoteHost 腾讯实时行情接口域名（qt.gtimg.cn）。
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// 支持批量请求：q=sh113667,sh110062,sz123001；单次建议不超过 100 只。
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const quoteHost = "https://qt.gtimg.cn"
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// quoteBatchSize 腾讯实时行情单次请求的最大标的数量。
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// 实测 50 只稳定，超过 100 可能触发限流。
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const quoteBatchSize = 50
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// quoteClient 腾讯实时行情专用 HTTP 客户端（与 K 线客户端隔离，避免共享限流计数）。
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var quoteClient = &http.Client{Timeout: 10 * time.Second}
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// FetchQuotes 批量拉取转债实时报价，回填到 bonds 中各标的的 Price 和 ChangePct 字段。
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//
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// 用途：作为东财 push2 实时行情接口故障时的备用报价源。
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// 调用方（如 fallback 包）先用东财 datacenter 拿到转债列表，再用本方法补充实时价格。
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//
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// 接口：https://qt.gtimg.cn/q=sh113667,sh110062,...（GET）
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// 响应每行一只，字段以 `~` 分隔，0 起始索引：1=名称, 2=代码, 3=当前价, 4=昨收, 31=涨跌幅。
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//
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// 已退市/停牌/未上市转债当前价为 0，调用方可据此过滤。
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func FetchQuotes(ctx context.Context, bonds []model.ConvertibleBond) error {
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if len(bonds) == 0 {
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return nil
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}
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for i := 0; i < len(bonds); i += quoteBatchSize {
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end := i + quoteBatchSize
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if end > len(bonds) {
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end = len(bonds)
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}
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batch := bonds[i:end]
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symbols := make([]string, 0, len(batch))
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for _, b := range batch {
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symbols = append(symbols, symbolOf(b.Code))
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}
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reqURL := fmt.Sprintf("%s/q=%s", quoteHost, strings.Join(symbols, ","))
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body, err := httpGet(ctx, quoteClient, reqURL)
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if err != nil {
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// 单批失败不中断整体流程，已退市标的会被调用方按 price=0 过滤。
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continue
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}
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parseQuoteBatch(body, batch)
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}
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return nil
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}
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// parseQuoteBatch 解析腾讯批量实时行情响应，回填到 batch 中各转债的 Price/ChangePct 字段。
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//
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// 响应格式（每行一只，以 `;` 分隔）：
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//
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// v_sh113667="1~春23转债~113667~210.976~214.702~...~-3.726~-1.74~...";
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// v_sz123001="51~蓝标转债~123001~135.998~135.998~...~0.000~0.00~...";
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//
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// 字段以 `~` 分隔，0 起始索引：
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//
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// 0: 市场标识（1=沪, 51=深）, 1: 名称, 2: 代码, 3: 当前价, 4: 昨收
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// 30: 时间戳（YYYYMMDDHHmmss）, 31: 涨跌额, 32: 涨跌幅(%)
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// 腾讯按 q 参数顺序返回，行数与 batch 对应（无数据标的返回 "v_=;"）。
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func parseQuoteBatch(body string, batch []model.ConvertibleBond) {
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// 腾讯响应以 ";\n" 或 ";" 分隔，统一去重空行
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body = strings.ReplaceAll(body, "\r\n", "\n")
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body = strings.ReplaceAll(body, "\n", "")
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lines := strings.Split(body, ";")
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for i := range batch {
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if i >= len(lines) {
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break
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}
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price, chgPct := parseQuoteLine(lines[i])
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if price > 0 {
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batch[i].Price = price
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batch[i].ChangePct = chgPct
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}
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}
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}
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// parseQuoteLine 解析单行腾讯实时行情，返回 (当前价, 涨跌幅%)。
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// 无法解析或无数据返回 (0, 0)。
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func parseQuoteLine(line string) (price, changePct float64) {
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// 行格式：v_sh113667="1~春23转债~113667~210.976~...";
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start := strings.Index(line, "\"")
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if start < 0 {
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return 0, 0
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}
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end := strings.LastIndex(line, "\"")
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if end <= start {
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return 0, 0
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}
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content := line[start+1 : end]
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fields := strings.Split(content, "~")
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// 字段：0=市场标识, 1=名称, 2=代码, 3=当前价, 4=昨收, ..., 31=涨跌额, 32=涨跌幅
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if len(fields) < 33 {
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return 0, 0
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}
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price, _ = strconv.ParseFloat(fields[3], 64)
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changePct, _ = strconv.ParseFloat(fields[32], 64)
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return price, changePct
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}
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// httpGet 执行 GET 请求并返回响应体字符串。
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func httpGet(ctx context.Context, client *http.Client, url string) (string, error) {
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req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, url, nil)
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if err != nil {
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return "", err
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}
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req.Header.Set("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36")
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resp, err := client.Do(req)
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if err != nil {
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return "", err
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}
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defer resp.Body.Close()
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if resp.StatusCode != http.StatusOK {
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return "", fmt.Errorf("http status %d", resp.StatusCode)
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}
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body, err := io.ReadAll(resp.Body)
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if err != nil {
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return "", err
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}
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return string(body), nil
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}
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