// Package strategy 提供内置回测策略（MVC Service 层）。
// 用户可在 backtest.Strategy 接口基础上扩展自定义轮动/网格等策略。
package strategy

import (
	"context"
	"fmt"
	"sort"

	"stock-analysis/internal/backtest"
)

// LowPriceParams 低价轮动策略参数。
type LowPriceParams struct {
	TopN      int     // 持仓数量
	Rebalance int     // 调仓周期（交易日）
	MinPrice  float64 // 价格下限（过滤异常低价/退市风险债）
	MaxPrice  float64 // 价格上限（低价策略通常低于 130）
}

// DefaultLowPriceParams 返回推荐默认参数。
func DefaultLowPriceParams() LowPriceParams {
	return LowPriceParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 80, MaxPrice: 130}
}

// LowPrice 低价轮动策略：每 Rebalance 个交易日，选择全市场价格最低的 TopN
// 只转债等权持有。基于可转债"下有保底"特性，低价格通常意味着较低的下行风险，
// 是经典的可转债轮动框架（演示用，可替换为双低/溢价等因子）。
type LowPrice struct {
	params LowPriceParams
	day    int // 已执行的交易日计数
}

// NewLowPrice 创建低价轮动策略。
func NewLowPrice(p LowPriceParams) *LowPrice {
	return &LowPrice{params: p}
}

// Name 返回策略名称。
func (s *LowPrice) Name() string {
	return fmt.Sprintf("低价轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
}

// OnBar 实现 backtest.Strategy：交易日递增，到调仓日时选股返回目标持仓。
func (s *LowPrice) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
	s.day++
	if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
		return nil, nil // 非调仓日
	}

	candidates := make([]backtest.Quote, 0, len(universe))
	for _, q := range universe {
		if q.Price >= s.params.MinPrice && q.Price <= s.params.MaxPrice {
			candidates = append(candidates, q)
		}
	}
	sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool { return candidates[i].Price < candidates[j].Price })
	if len(candidates) > s.params.TopN {
		candidates = candidates[:s.params.TopN]
	}
	if len(candidates) == 0 {
		return nil, nil // 无合格标的，保持现状
	}

	weight := 1.0 / float64(len(candidates))
	targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
	for _, q := range candidates {
		targets = append(targets, backtest.Target{Code: q.Code, Weight: weight})
	}
	return targets, nil
}