// Package strategy 提供内置回测策略（MVC Service 层）。
// 用户可在 backtest.Strategy 接口基础上扩展自定义轮动/网格等策略。
package strategy

import (
	"context"
	"fmt"
	"sort"

	"stock-analysis/internal/backtest"
)

// DoubleLowParams 双低轮动策略参数。
type DoubleLowParams struct {
	TopN       int     // 持仓数量
	Rebalance  int     // 调仓周期（交易日）
	MinPrice   float64 // 价格下限（过滤异常低价/退市风险债）
	MaxPrice   float64 // 价格上限
	MaxPremium float64 // 溢价率上限（过滤高溢价债，0 表示不限制）
}

// DefaultDoubleLowParams 返回推荐默认参数。
func DefaultDoubleLowParams() DoubleLowParams {
	return DoubleLowParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 90, MaxPrice: 130, MaxPremium: 30}
}

// DoubleLow 双低轮动策略：每个调仓日选择"双低值 = 转债价 + 转股溢价率(%)"
// 最低的 TopN 只转债等权持有。该策略兼顾"低价"的债性保护与"低溢价"的股性弹性，
// 是经典的稳健型可转债轮动框架。
type DoubleLow struct {
	params DoubleLowParams
	day    int // 已执行的交易日计数
}

// NewDoubleLow 创建双低轮动策略。
func NewDoubleLow(p DoubleLowParams) *DoubleLow {
	return &DoubleLow{params: p}
}

// Name 返回策略名称。
func (s *DoubleLow) Name() string {
	return fmt.Sprintf("双低轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
}

// OnBar 实现 backtest.Strategy：交易日递增，到调仓日时按双低值选股返回目标持仓。
func (s *DoubleLow) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
	s.day++
	if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
		return nil, nil // 非调仓日
	}

	type cand struct {
		code     string
		doubleLow float64
	}
	candidates := make([]cand, 0, len(universe))
	for _, q := range universe {
		if q.Price < s.params.MinPrice || q.Price > s.params.MaxPrice {
			continue
		}
		// 溢价率缺失（未入库）或非正时为 0/负值，不参与双低排序。
		if q.PremiumRate <= 0 {
			continue
		}
		if s.params.MaxPremium > 0 && q.PremiumRate > s.params.MaxPremium {
			continue
		}
		candidates = append(candidates, cand{
			code:      q.Code,
			doubleLow: q.Price + q.PremiumRate,
		})
	}
	sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool { return candidates[i].doubleLow < candidates[j].doubleLow })
	if len(candidates) > s.params.TopN {
		candidates = candidates[:s.params.TopN]
	}
	if len(candidates) == 0 {
		return nil, nil // 无合格标的，保持现状
	}

	weight := 1.0 / float64(len(candidates))
	targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
	for _, c := range candidates {
		targets = append(targets, backtest.Target{Code: c.code, Weight: weight})
	}
	return targets, nil
}