// Package backtest 提供可转债量化回测引擎（MVC Service 层）。
// 采用事件驱动模式：按交易日推进，策略在任意交易日返回目标持仓，
// 引擎以当日收盘价成交并逐日记录组合净值。
package backtest

import (
	"context"
	"sort"

	"stock-analysis/internal/model"
)

// Strategy 定义可插拔的回测策略接口。
// 用户实现该接口即可自定义轮动/网格等策略，无需关心成交与持仓细节。
type Strategy interface {
	// Name 返回策略名称（用于结果标识）。
	Name() string
	// OnBar 每个交易日调用。返回 nil 表示当日不调仓；
	// 返回目标持仓时，引擎按各标的权重以当日收盘价调仓。
	OnBar(ctx context.Context, date string, universe []Quote, hist *History) ([]Target, error)
}

// Quote 某转债在某一交易日的基本行情快照。
// 溢价率数据来自基本面入库（cmd/fundamentals 步骤3），未计算时为 0。
type Quote struct {
	Code         string
	Price        float64 // 收盘价
	Open         float64
	High         float64
	Low          float64
	Volume       int64
	ConvertValue float64 // 转股价值（元）
	PremiumRate  float64 // 转股溢价率(%)
}

// Target 目标持仓：转债代码 → 组合权重（0~1，各权重之和应为 1）。
type Target struct {
	Code   string
	Weight float64
}

// History 提供全量历史K线查询，策略可访问任意代码任意日期的历史行情。
type History struct {
	klines map[string][]model.Kline // code → 按日期升序的K线
}

// CloseOn 返回 code 在 date 当日（或之前最近交易日）的收盘价。
// 用于处理调仓时个别持仓当日停牌/退市等无报价的情况。
func (h *History) CloseOn(code, date string) (float64, bool) {
	ks, ok := h.klines[code]
	if !ok {
		return 0, false
	}
	// 二分查找最近一根 <= date 的K线。
	i := sort.Search(len(ks), func(i int) bool { return ks[i].Date > date })
	if i == 0 {
		return 0, false
	}
	return ks[i-1].Close, true
}