Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

internal/strategy/lowprice.go

@@ -0,0 +1,71 @@
+// Package strategy 提供内置回测策略（MVC Service 层）。
+// 用户可在 backtest.Strategy 接口基础上扩展自定义轮动/网格等策略。
+package strategy
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"sort"
+
+	"stock-analysis/internal/backtest"
+)
+
+// LowPriceParams 低价轮动策略参数。
+type LowPriceParams struct {
+	TopN      int     // 持仓数量
+	Rebalance int     // 调仓周期（交易日）
+	MinPrice  float64 // 价格下限（过滤异常低价/退市风险债）
+	MaxPrice  float64 // 价格上限（低价策略通常低于 130）
+}
+
+// DefaultLowPriceParams 返回推荐默认参数。
+func DefaultLowPriceParams() LowPriceParams {
+	return LowPriceParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 80, MaxPrice: 130}
+}
+
+// LowPrice 低价轮动策略：每 Rebalance 个交易日，选择全市场价格最低的 TopN
+// 只转债等权持有。基于可转债"下有保底"特性，低价格通常意味着较低的下行风险，
+// 是经典的可转债轮动框架（演示用，可替换为双低/溢价等因子）。
+type LowPrice struct {
+	params LowPriceParams
+	day    int // 已执行的交易日计数
+}
+
+// NewLowPrice 创建低价轮动策略。
+func NewLowPrice(p LowPriceParams) *LowPrice {
+	return &LowPrice{params: p}
+}
+
+// Name 返回策略名称。
+func (s *LowPrice) Name() string {
+	return fmt.Sprintf("低价轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
+}
+
+// OnBar 实现 backtest.Strategy：交易日递增，到调仓日时选股返回目标持仓。
+func (s *LowPrice) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
+	s.day++
+	if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
+		return nil, nil // 非调仓日
+	}
+
+	candidates := make([]backtest.Quote, 0, len(universe))
+	for _, q := range universe {
+		if q.Price >= s.params.MinPrice && q.Price <= s.params.MaxPrice {
+			candidates = append(candidates, q)
+		}
+	}
+	sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool { return candidates[i].Price < candidates[j].Price })
+	if len(candidates) > s.params.TopN {
+		candidates = candidates[:s.params.TopN]
+	}
+	if len(candidates) == 0 {
+		return nil, nil // 无合格标的，保持现状
+	}
+
+	weight := 1.0 / float64(len(candidates))
+	targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
+	for _, q := range candidates {
+		targets = append(targets, backtest.Target{Code: q.Code, Weight: weight})
+	}
+	return targets, nil
+}