Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

internal/strategy/doublelow.go

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+// Package strategy 提供内置回测策略（MVC Service 层）。
+// 用户可在 backtest.Strategy 接口基础上扩展自定义轮动/网格等策略。
+package strategy
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"sort"
+
+	"stock-analysis/internal/backtest"
+)
+
+// DoubleLowParams 双低轮动策略参数。
+type DoubleLowParams struct {
+	TopN       int     // 持仓数量
+	Rebalance  int     // 调仓周期（交易日）
+	MinPrice   float64 // 价格下限（过滤异常低价/退市风险债）
+	MaxPrice   float64 // 价格上限
+	MaxPremium float64 // 溢价率上限（过滤高溢价债，0 表示不限制）
+}
+
+// DefaultDoubleLowParams 返回推荐默认参数。
+func DefaultDoubleLowParams() DoubleLowParams {
+	return DoubleLowParams{TopN: 10, Rebalance: 21, MinPrice: 90, MaxPrice: 130, MaxPremium: 30}
+}
+
+// DoubleLow 双低轮动策略：每个调仓日选择"双低值 = 转债价 + 转股溢价率(%)"
+// 最低的 TopN 只转债等权持有。该策略兼顾"低价"的债性保护与"低溢价"的股性弹性，
+// 是经典的稳健型可转债轮动框架。
+type DoubleLow struct {
+	params DoubleLowParams
+	day    int // 已执行的交易日计数
+}
+
+// NewDoubleLow 创建双低轮动策略。
+func NewDoubleLow(p DoubleLowParams) *DoubleLow {
+	return &DoubleLow{params: p}
+}
+
+// Name 返回策略名称。
+func (s *DoubleLow) Name() string {
+	return fmt.Sprintf("双低轮动(top%d,每%d交易日)", s.params.TopN, s.params.Rebalance)
+}
+
+// OnBar 实现 backtest.Strategy：交易日递增，到调仓日时按双低值选股返回目标持仓。
+func (s *DoubleLow) OnBar(ctx context.Context, date string, universe []backtest.Quote, hist *backtest.History) ([]backtest.Target, error) {
+	s.day++
+	if s.day > 1 && (s.day-1)%s.params.Rebalance != 0 {
+		return nil, nil // 非调仓日
+	}
+
+	type cand struct {
+		code     string
+		doubleLow float64
+	}
+	candidates := make([]cand, 0, len(universe))
+	for _, q := range universe {
+		if q.Price < s.params.MinPrice || q.Price > s.params.MaxPrice {
+			continue
+		}
+		// 溢价率缺失（未入库）或非正时为 0/负值，不参与双低排序。
+		if q.PremiumRate <= 0 {
+			continue
+		}
+		if s.params.MaxPremium > 0 && q.PremiumRate > s.params.MaxPremium {
+			continue
+		}
+		candidates = append(candidates, cand{
+			code:      q.Code,
+			doubleLow: q.Price + q.PremiumRate,
+		})
+	}
+	sort.Slice(candidates, func(i, j int) bool { return candidates[i].doubleLow < candidates[j].doubleLow })
+	if len(candidates) > s.params.TopN {
+		candidates = candidates[:s.params.TopN]
+	}
+	if len(candidates) == 0 {
+		return nil, nil // 无合格标的，保持现状
+	}
+
+	weight := 1.0 / float64(len(candidates))
+	targets := make([]backtest.Target, 0, len(candidates))
+	for _, c := range candidates {
+		targets = append(targets, backtest.Target{Code: c.code, Weight: weight})
+	}
+	return targets, nil
+}