Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

internal/datasource/tencent/realtime.go

@@ -0,0 +1,137 @@
+package tencent
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"io"
+	"net/http"
+	"strconv"
+	"strings"
+	"time"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// quoteHost 腾讯实时行情接口域名（qt.gtimg.cn）。
+// 支持批量请求：q=sh113667,sh110062,sz123001；单次建议不超过 100 只。
+const quoteHost = "https://qt.gtimg.cn"
+
+// quoteBatchSize 腾讯实时行情单次请求的最大标的数量。
+// 实测 50 只稳定，超过 100 可能触发限流。
+const quoteBatchSize = 50
+
+// quoteClient 腾讯实时行情专用 HTTP 客户端（与 K 线客户端隔离，避免共享限流计数）。
+var quoteClient = &http.Client{Timeout: 10 * time.Second}
+
+// FetchQuotes 批量拉取转债实时报价，回填到 bonds 中各标的的 Price 和 ChangePct 字段。
+//
+// 用途：作为东财 push2 实时行情接口故障时的备用报价源。
+// 调用方（如 fallback 包）先用东财 datacenter 拿到转债列表，再用本方法补充实时价格。
+//
+// 接口：https://qt.gtimg.cn/q=sh113667,sh110062,...（GET）
+// 响应每行一只，字段以 `~` 分隔，0 起始索引：1=名称, 2=代码, 3=当前价, 4=昨收, 31=涨跌幅。
+//
+// 已退市/停牌/未上市转债当前价为 0，调用方可据此过滤。
+func FetchQuotes(ctx context.Context, bonds []model.ConvertibleBond) error {
+	if len(bonds) == 0 {
+		return nil
+	}
+
+	for i := 0; i < len(bonds); i += quoteBatchSize {
+		end := i + quoteBatchSize
+		if end > len(bonds) {
+			end = len(bonds)
+		}
+		batch := bonds[i:end]
+
+		symbols := make([]string, 0, len(batch))
+		for _, b := range batch {
+			symbols = append(symbols, symbolOf(b.Code))
+		}
+		reqURL := fmt.Sprintf("%s/q=%s", quoteHost, strings.Join(symbols, ","))
+
+		body, err := httpGet(ctx, quoteClient, reqURL)
+		if err != nil {
+			// 单批失败不中断整体流程，已退市标的会被调用方按 price=0 过滤。
+			continue
+		}
+		parseQuoteBatch(body, batch)
+	}
+	return nil
+}
+
+// parseQuoteBatch 解析腾讯批量实时行情响应，回填到 batch 中各转债的 Price/ChangePct 字段。
+//
+// 响应格式（每行一只，以 `;` 分隔）：
+//
+//	v_sh113667="1~春23转债~113667~210.976~214.702~...~-3.726~-1.74~...";
+//	v_sz123001="51~蓝标转债~123001~135.998~135.998~...~0.000~0.00~...";
+//
+// 字段以 `~` 分隔，0 起始索引：
+//
+//	0: 市场标识（1=沪, 51=深）, 1: 名称, 2: 代码, 3: 当前价, 4: 昨收
+//	30: 时间戳（YYYYMMDDHHmmss）, 31: 涨跌额, 32: 涨跌幅(%)
+//	腾讯按 q 参数顺序返回，行数与 batch 对应（无数据标的返回 "v_=;"）。
+func parseQuoteBatch(body string, batch []model.ConvertibleBond) {
+	// 腾讯响应以 ";\n" 或 ";" 分隔，统一去重空行
+	body = strings.ReplaceAll(body, "\r\n", "\n")
+	body = strings.ReplaceAll(body, "\n", "")
+	lines := strings.Split(body, ";")
+
+	for i := range batch {
+		if i >= len(lines) {
+			break
+		}
+		price, chgPct := parseQuoteLine(lines[i])
+		if price > 0 {
+			batch[i].Price = price
+			batch[i].ChangePct = chgPct
+		}
+	}
+}
+
+// parseQuoteLine 解析单行腾讯实时行情，返回 (当前价, 涨跌幅%)。
+// 无法解析或无数据返回 (0, 0)。
+func parseQuoteLine(line string) (price, changePct float64) {
+	// 行格式：v_sh113667="1~春23转债~113667~210.976~...";
+	start := strings.Index(line, "\"")
+	if start < 0 {
+		return 0, 0
+	}
+	end := strings.LastIndex(line, "\"")
+	if end <= start {
+		return 0, 0
+	}
+	content := line[start+1 : end]
+	fields := strings.Split(content, "~")
+	// 字段：0=市场标识, 1=名称, 2=代码, 3=当前价, 4=昨收, ..., 31=涨跌额, 32=涨跌幅
+	if len(fields) < 33 {
+		return 0, 0
+	}
+	price, _ = strconv.ParseFloat(fields[3], 64)
+	changePct, _ = strconv.ParseFloat(fields[32], 64)
+	return price, changePct
+}
+
+// httpGet 执行 GET 请求并返回响应体字符串。
+func httpGet(ctx context.Context, client *http.Client, url string) (string, error) {
+	req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, url, nil)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	req.Header.Set("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36")
+
+	resp, err := client.Do(req)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	defer resp.Body.Close()
+	if resp.StatusCode != http.StatusOK {
+		return "", fmt.Errorf("http status %d", resp.StatusCode)
+	}
+	body, err := io.ReadAll(resp.Body)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	return string(body), nil
+}