Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换） - 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制） - 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库 - 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤 - 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式 - 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）
2026-08-17 20:23:22 +08:00
commit e28bfec957
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--- a/internal/datasource/tencent/client.go
+++ b/internal/datasource/tencent/client.go
@@ -0,0 +1,217 @@
+// Package tencent 实现 datasource.MarketDataSource 接口（腾讯财经行情源）。
+// 历史K线来源：web.ifzq.gtimg.cn（fqkline 接口），作为东财接口被限流时的备用数据源。
+// 注意：该接口为非官方免费接口，仅支持日K线，不支持全量转债列表。
+package tencent
+
+import (
+	"context"
+	"encoding/json"
+	"errors"
+	"fmt"
+	"net/http"
+	"strconv"
+	"strings"
+	"time"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+const (
+	// klineHosts 腾讯历史K线接口域名列表。
+	// web 域名对深市转债返回 501，proxy 域名可用；按顺序轮询，失败自动切换。
+	klineHosts = "https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get|https://proxy.finance.qq.com/ifzqgtimg/appstock/app/fqkline/get"
+	// batchSize 单次请求最大K线条数（腾讯上限约 640）。
+	batchSize = 640
+)
+
+// ErrConvertiblesUnsupported 腾讯行情源不支持全量转债列表。
+var ErrConvertiblesUnsupported = errors.New("tencent datasource: convertibles list not supported")
+
+// fqklineResp 是腾讯 fqkline 接口响应结构。
+// 除权除息日的K线会在第7列附加除权信息对象（如 {"fh_sh":"1.2"}），
+// 因此用 json.RawMessage 承接整行，解析时只取前6列行情字段。
+type fqklineResp struct {
+	Code int `json:"code"`
+	Data map[string]struct {
+		Day    [][]json.RawMessage `json:"day"`
+		QfqDay [][]json.RawMessage `json:"qfqday"`
+	} `json:"data"`
+}
+
+// Client 是腾讯行情客户端，实现 datasource.MarketDataSource 的 K线能力。
+type Client struct {
+	http *http.Client
+}
+
+// NewClient 创建腾讯行情客户端。
+func NewClient() *Client {
+	return &Client{
+		http: &http.Client{Timeout: 15 * time.Second},
+	}
+}
+
+// FetchConvertibles 腾讯行情源不支持全量转债列表。
+func (c *Client) FetchConvertibles(ctx context.Context) ([]model.ConvertibleBond, error) {
+	return nil, ErrConvertiblesUnsupported
+}
+
+// FetchKline 拉取指定标的历史K线。
+// code 为标的代码（如 110062），klt 仅支持日K（"101"），beg/end 形如 20200101。
+// 腾讯单次最多返回 batchSize(640) 根，超过时按日期窗口循环翻页。
+// 返回按时间升序排列的K线；成交额腾讯接口不提供，置 0。
+func (c *Client) FetchKline(ctx context.Context, code, klt, beg, end string) ([]model.Kline, error) {
+	symbol := symbolOf(code)
+	start := formatDate(beg)
+	endDate := formatDate(end)
+
+	var all []model.Kline
+	for {
+		reqURLs := make([]string, 0, 2)
+		for _, host := range strings.Split(klineHosts, "|") {
+			reqURLs = append(reqURLs, fmt.Sprintf("%s?param=%s,day,%s,%s,%d,qfq",
+				host, symbol, start, endDate, batchSize))
+		}
+
+		raw, err := c.fetchBatch(ctx, reqURLs)
+		if err != nil {
+			return nil, err
+		}
+		if len(raw) == 0 {
+			break
+		}
+
+		for _, row := range raw {
+			// 格式：[日期, 开盘, 收盘, 最高, 最低, 成交量(, 除权信息对象)]
+			if len(row) < 6 {
+				continue
+			}
+			k, err := parseRow(row)
+			if err != nil {
+				continue
+			}
+			all = append(all, k)
+		}
+
+		// 未满一批说明已到结尾；否则从最后日期次日继续翻页。
+		if len(raw) < batchSize {
+			break
+		}
+		last := all[len(all)-1].Date
+		next, err := nextDay(last)
+		if err != nil {
+			return nil, err
+		}
+		if next >= endDate {
+			break
+		}
+		start = next
+	}
+	return all, nil
+}
+
+// fetchBatch 依次尝试各域名拉取一批K线。
+// 全部域名失败返回错误；有域名返回空数据（如已退市债）视为正常，返回 nil。
+func (c *Client) fetchBatch(ctx context.Context, reqURLs []string) ([][]json.RawMessage, error) {
+	var lastErr error
+	for _, reqURL := range reqURLs {
+		var resp fqklineResp
+		if err := c.get(ctx, reqURL, &resp); err != nil {
+			lastErr = err
+			continue
+		}
+		if resp.Code != 0 {
+			lastErr = fmt.Errorf("tencent kline code=%d", resp.Code)
+			continue
+		}
+		if len(resp.Data) == 0 {
+			lastErr = fmt.Errorf("tencent kline empty data")
+			continue
+		}
+		for _, bond := range resp.Data {
+			if raw := bond.Day; len(raw) > 0 {
+				return raw, nil
+			}
+			if raw := bond.QfqDay; len(raw) > 0 {
+				return raw, nil
+			}
+		}
+		// 域名返回成功但无K线（已退市债/未上市债）：视为正常空数据。
+		return nil, nil
+	}
+	return nil, lastErr
+}
+
+// nextDay 返回 2006-01-02 格式日期的下一天。
+func nextDay(date string) (string, error) {
+	t, err := time.Parse("2006-01-02", date)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	return t.AddDate(0, 0, 1).Format("2006-01-02"), nil
+}
+
+// symbolOf 根据代码生成腾讯标的符号（沪市 sh / 深市 sz）。
+// 深市：12（可转债）、00/002/003（主板）、30（创业板）、20（B股）；其余为沪市。
+func symbolOf(code string) string {
+	if strings.HasPrefix(code, "12") || strings.HasPrefix(code, "00") ||
+		strings.HasPrefix(code, "30") || strings.HasPrefix(code, "20") {
+		return "sz" + code
+	}
+	return "sh" + code
+}
+
+// formatDate 将 20060102 转为腾讯接口要求的 2006-01-02。
+func formatDate(d string) string {
+	if len(d) != 8 {
+		return d
+	}
+	return d[:4] + "-" + d[4:6] + "-" + d[6:8]
+}
+
+// parseRow 解析腾讯K线行数据（前6列；第7列起的除权信息对象忽略）。
+func parseRow(row []json.RawMessage) (model.Kline, error) {
+	var fields [6]string
+	for i := 0; i < 6; i++ {
+		if err := json.Unmarshal(row[i], &fields[i]); err != nil {
+			return model.Kline{}, fmt.Errorf("bad tencent kline field %d: %w", i, err)
+		}
+	}
+	open, err1 := strconv.ParseFloat(fields[1], 64)
+	close_, err2 := strconv.ParseFloat(fields[2], 64)
+	high, err3 := strconv.ParseFloat(fields[3], 64)
+	low, err4 := strconv.ParseFloat(fields[4], 64)
+	if err1 != nil || err2 != nil || err3 != nil || err4 != nil {
+		return model.Kline{}, fmt.Errorf("bad tencent kline numbers")
+	}
+	// 腾讯成交量为字符串格式（如 "206806.000"），需先转 float 再取整。
+	vol, _ := strconv.ParseFloat(fields[5], 64)
+	return model.Kline{
+		Date:   fields[0],
+		Open:   open,
+		Close:  close_,
+		High:   high,
+		Low:    low,
+		Volume: int64(vol),
+		Amount: 0, // 腾讯接口不提供成交额
+	}, nil
+}
+
+// get 执行 HTTP GET 并解析 JSON。
+func (c *Client) get(ctx context.Context, reqURL string, out any) error {
+	req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, reqURL, nil)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	// 模拟浏览器 UA。
+	req.Header.Set("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36")
+
+	resp, err := c.http.Do(req)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	defer resp.Body.Close()
+	if resp.StatusCode != http.StatusOK {
+		return fmt.Errorf("http status %d", resp.StatusCode)
+	}
+	return json.NewDecoder(resp.Body).Decode(out)
+}
--- a/internal/datasource/tencent/realtime.go
+++ b/internal/datasource/tencent/realtime.go
@@ -0,0 +1,137 @@
+package tencent
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"io"
+	"net/http"
+	"strconv"
+	"strings"
+	"time"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// quoteHost 腾讯实时行情接口域名（qt.gtimg.cn）。
+// 支持批量请求：q=sh113667,sh110062,sz123001；单次建议不超过 100 只。
+const quoteHost = "https://qt.gtimg.cn"
+
+// quoteBatchSize 腾讯实时行情单次请求的最大标的数量。
+// 实测 50 只稳定，超过 100 可能触发限流。
+const quoteBatchSize = 50
+
+// quoteClient 腾讯实时行情专用 HTTP 客户端（与 K 线客户端隔离，避免共享限流计数）。
+var quoteClient = &http.Client{Timeout: 10 * time.Second}
+
+// FetchQuotes 批量拉取转债实时报价，回填到 bonds 中各标的的 Price 和 ChangePct 字段。
+//
+// 用途：作为东财 push2 实时行情接口故障时的备用报价源。
+// 调用方（如 fallback 包）先用东财 datacenter 拿到转债列表，再用本方法补充实时价格。
+//
+// 接口：https://qt.gtimg.cn/q=sh113667,sh110062,...（GET）
+// 响应每行一只，字段以 `~` 分隔，0 起始索引：1=名称, 2=代码, 3=当前价, 4=昨收, 31=涨跌幅。
+//
+// 已退市/停牌/未上市转债当前价为 0，调用方可据此过滤。
+func FetchQuotes(ctx context.Context, bonds []model.ConvertibleBond) error {
+	if len(bonds) == 0 {
+		return nil
+	}
+
+	for i := 0; i < len(bonds); i += quoteBatchSize {
+		end := i + quoteBatchSize
+		if end > len(bonds) {
+			end = len(bonds)
+		}
+		batch := bonds[i:end]
+
+		symbols := make([]string, 0, len(batch))
+		for _, b := range batch {
+			symbols = append(symbols, symbolOf(b.Code))
+		}
+		reqURL := fmt.Sprintf("%s/q=%s", quoteHost, strings.Join(symbols, ","))
+
+		body, err := httpGet(ctx, quoteClient, reqURL)
+		if err != nil {
+			// 单批失败不中断整体流程，已退市标的会被调用方按 price=0 过滤。
+			continue
+		}
+		parseQuoteBatch(body, batch)
+	}
+	return nil
+}
+
+// parseQuoteBatch 解析腾讯批量实时行情响应，回填到 batch 中各转债的 Price/ChangePct 字段。
+//
+// 响应格式（每行一只，以 `;` 分隔）：
+//
+//	v_sh113667="1~春23转债~113667~210.976~214.702~...~-3.726~-1.74~...";
+//	v_sz123001="51~蓝标转债~123001~135.998~135.998~...~0.000~0.00~...";
+//
+// 字段以 `~` 分隔，0 起始索引：
+//
+//	0: 市场标识（1=沪, 51=深）, 1: 名称, 2: 代码, 3: 当前价, 4: 昨收
+//	30: 时间戳（YYYYMMDDHHmmss）, 31: 涨跌额, 32: 涨跌幅(%)
+//	腾讯按 q 参数顺序返回，行数与 batch 对应（无数据标的返回 "v_=;"）。
+func parseQuoteBatch(body string, batch []model.ConvertibleBond) {
+	// 腾讯响应以 ";\n" 或 ";" 分隔，统一去重空行
+	body = strings.ReplaceAll(body, "\r\n", "\n")
+	body = strings.ReplaceAll(body, "\n", "")
+	lines := strings.Split(body, ";")
+
+	for i := range batch {
+		if i >= len(lines) {
+			break
+		}
+		price, chgPct := parseQuoteLine(lines[i])
+		if price > 0 {
+			batch[i].Price = price
+			batch[i].ChangePct = chgPct
+		}
+	}
+}
+
+// parseQuoteLine 解析单行腾讯实时行情，返回 (当前价, 涨跌幅%)。
+// 无法解析或无数据返回 (0, 0)。
+func parseQuoteLine(line string) (price, changePct float64) {
+	// 行格式：v_sh113667="1~春23转债~113667~210.976~...";
+	start := strings.Index(line, "\"")
+	if start < 0 {
+		return 0, 0
+	}
+	end := strings.LastIndex(line, "\"")
+	if end <= start {
+		return 0, 0
+	}
+	content := line[start+1 : end]
+	fields := strings.Split(content, "~")
+	// 字段：0=市场标识, 1=名称, 2=代码, 3=当前价, 4=昨收, ..., 31=涨跌额, 32=涨跌幅
+	if len(fields) < 33 {
+		return 0, 0
+	}
+	price, _ = strconv.ParseFloat(fields[3], 64)
+	changePct, _ = strconv.ParseFloat(fields[32], 64)
+	return price, changePct
+}
+
+// httpGet 执行 GET 请求并返回响应体字符串。
+func httpGet(ctx context.Context, client *http.Client, url string) (string, error) {
+	req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, url, nil)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	req.Header.Set("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36")
+
+	resp, err := client.Do(req)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	defer resp.Body.Close()
+	if resp.StatusCode != http.StatusOK {
+		return "", fmt.Errorf("http status %d", resp.StatusCode)
+	}
+	body, err := io.ReadAll(resp.Body)
+	if err != nil {
+		return "", err
+	}
+	return string(body), nil
+}