Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

internal/datasource/eastmoney/kline.go

@@ -0,0 +1,99 @@
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"net/url"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// Kline 周期常量（东财 klt 参数）。
+const (
+	KltDay   = "101" // 日K
+	KltWeek  = "102" // 周K
+	KltMonth = "103" // 月K
+)
+
+// klineResp 是 K线接口响应结构。
+type klineResp struct {
+	Data *struct {
+		Code   string   `json:"code"`
+		Name   string   `json:"name"`
+		Klines []string `json:"klines"`
+	} `json:"data"`
+}
+
+// FetchKline 拉取指定标的历史K线。
+// code 为标的代码（如 113667），klt 为周期，beg/end 形如 20200101。
+// 返回按时间升序排列的K线。
+func (c *Client) FetchKline(ctx context.Context, code, klt, beg, end string) ([]model.Kline, error) {
+	secid := secidOf(code)
+	params := url.Values{}
+	params.Set("secid", secid)
+	params.Set("klt", klt)
+	params.Set("fqt", "0") // 不复权（转债回测用不复权价）
+	params.Set("beg", beg)
+	params.Set("end", end)
+	params.Set("fields1", "f1,f2,f3,f4,f5,f6")
+	params.Set("fields2", "f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57")
+
+	var resp klineResp
+	if err := c.getJSON(ctx, historyHosts, "/api/qt/stock/kline/get", params, &resp); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	if resp.Data == nil || len(resp.Data.Klines) == 0 {
+		return nil, fmt.Errorf("kline empty: secid=%s", secid)
+	}
+
+	klines := make([]model.Kline, 0, len(resp.Data.Klines))
+	for _, line := range resp.Data.Klines {
+		// 格式：日期,开,收,高,低,成交量,成交额
+		parts := strings.Split(line, ",")
+		if len(parts) < 7 {
+			continue
+		}
+		k, err := parseKline(parts)
+		if err != nil {
+			continue
+		}
+		klines = append(klines, k)
+	}
+	return klines, nil
+}
+
+// secidOf 根据代码生成东财 secid。
+// 沪市（11/118 开头）前缀 1，深市（12 开头）前缀 0。
+func secidOf(code string) string {
+	if strings.HasPrefix(code, "12") {
+		return "0." + code
+	}
+	return "1." + code
+}
+
+// parseKline 解析一行K线数据。
+func parseKline(parts []string) (model.Kline, error) {
+	open, err1 := strconv.ParseFloat(parts[1], 64)
+	close_, err2 := strconv.ParseFloat(parts[2], 64)
+	high, err3 := strconv.ParseFloat(parts[3], 64)
+	low, err4 := strconv.ParseFloat(parts[4], 64)
+	if err1 != nil || err2 != nil || err3 != nil || err4 != nil {
+		return model.Kline{}, fmt.Errorf("bad kline numbers")
+	}
+	volume, err := strconv.ParseInt(parts[5], 10, 64)
+	if err != nil {
+		volume = 0
+	}
+	amount, _ := strconv.ParseFloat(parts[6], 64)
+	return model.Kline{
+		Date:   parts[0],
+		Open:   open,
+		Close:  close_,
+		High:   high,
+		Low:    low,
+		Volume: volume,
+		Amount: amount,
+	}, nil
+}