Initial commit: 可转债轮动分析系统

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2026-08-17 20:23:22 +08:00
commit e28bfec957
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--- a/internal/datasource/eastmoney/datacenter.go
+++ b/internal/datasource/eastmoney/datacenter.go
@@ -0,0 +1,140 @@
+// Package eastmoney 东财数据源：datacenter（列表/基础信息）与 push2（实时/历史行情）。
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"encoding/json"
+	"errors"
+	"net/url"
+	"strconv"
+	"time"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// datacenterHost 东财数据中心接口域名（与 push2 分属不同集群，限流相对宽松）。
+const datacenterHost = "https://datacenter-web.eastmoney.com"
+
+// datacenterResp 是 datacenter 列表接口响应结构。
+type datacenterResp struct {
+	Result struct {
+		Data []struct {
+			SecurityCode        string  `json:"SECURITY_CODE"`          // 转债代码
+			SecurityName        string  `json:"SECURITY_NAME_ABBR"`     // 转债简称
+			BondStartDate       string  `json:"BOND_START_DATE"`        // 发行日期
+			ListingDate         string  `json:"LISTING_DATE"`           // 上市日期（部分记录缺失）
+			DelistDate          string  `json:"DELIST_DATE"`            // 退市日期（未退市为空）
+			ConvertStockCode    string  `json:"CONVERT_STOCK_CODE"`     // 正股代码
+			InitialTransferPice float64 `json:"INITIAL_TRANSFER_PRICE"` // 初始转股价
+		} `json:"data"`
+	} `json:"result"`
+	Success bool `json:"success"`
+}
+
+// FetchAllBondCodes 从 datacenter 分页拉取全量转债代码列表（含已退市，约 1000 只）。
+// 相比 push2 clist 接口不受实时行情集群限流影响，适合批量抓取场景。
+// 返回的 ConvertibleBond 含正股代码/初始转股价/上市退市日期。
+func (c *Client) FetchAllBondCodes(ctx context.Context) ([]model.ConvertibleBond, error) {
+	const pageSize = 100
+	var bonds []model.ConvertibleBond
+
+	for page := 1; ; page++ {
+		params := url.Values{}
+		params.Set("reportName", "RPT_BOND_CB_LIST")
+		params.Set("columns", "SECURITY_CODE,SECURITY_NAME_ABBR,BOND_START_DATE,LISTING_DATE,DELIST_DATE,CONVERT_STOCK_CODE,INITIAL_TRANSFER_PRICE")
+		params.Set("pageNumber", strconv.Itoa(page))
+		params.Set("pageSize", strconv.Itoa(pageSize))
+
+		var resp datacenterResp
+		if err := c.getJSON(ctx, []string{datacenterHost}, "/api/data/v1/get", params, &resp); err != nil {
+			return nil, err
+		}
+		if len(resp.Result.Data) == 0 {
+			break
+		}
+		for _, d := range resp.Result.Data {
+			if d.SecurityCode == "" {
+				continue
+			}
+			listDate := d.ListingDate
+			if len(listDate) < 10 {
+				listDate = d.BondStartDate // 兜底：部分老债缺上市日期
+			}
+			delistDate := ""
+			if len(d.DelistDate) >= 10 {
+				delistDate = d.DelistDate[:10]
+			}
+			bonds = append(bonds, model.ConvertibleBond{
+				Code:                d.SecurityCode,
+				Name:                d.SecurityName,
+				StockCode:           d.ConvertStockCode,
+				InitialConvertPrice: d.InitialTransferPice,
+				ListDate:            listDate[:10],
+				DelistDate:          delistDate,
+			})
+		}
+		if len(resp.Result.Data) < pageSize {
+			break // 最后一页
+		}
+	}
+	return bonds, nil
+}
+
+// FetchLatestBonds 获取最近上市（已上市且有行情数据）的 n 只可转债。
+// 走 push2 clist 接口按上市日期（f26）倒序，过滤上市日期缺失及尚未上市（未来日期）的记录。
+func (c *Client) FetchLatestBonds(ctx context.Context, n int) ([]model.ConvertibleBond, error) {
+	const fetchSize = 50 // 放宽单页数量，确保过滤后仍有足够样本
+	params := url.Values{}
+	params.Set("pn", "1")
+	params.Set("pz", strconv.Itoa(fetchSize))
+	params.Set("po", "1")
+	params.Set("np", "1")
+	params.Set("fltt", "2")
+	params.Set("invt", "2")
+	params.Set("fid", "f26") // 按上市日期排序
+	params.Set("fs", "b:MK0354")
+	params.Set("fields", "f12,f14,f26")
+
+	var resp clistResp
+	if err := c.getJSON(ctx, realTimeHosts, "/api/qt/clist/get", params, &resp); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	if len(resp.Data.Diff) == 0 {
+		return nil, errors.New("eastmoney: empty clist")
+	}
+
+	var items []json.RawMessage
+	if isJSONArray(resp.Data.Diff) {
+		if err := json.Unmarshal(resp.Data.Diff, &items); err != nil {
+			return nil, err
+		}
+	} else {
+		items = []json.RawMessage{resp.Data.Diff}
+	}
+
+	today := time.Now().Format("2006-01-02")
+	bonds := make([]model.ConvertibleBond, 0, n)
+	for _, raw := range items {
+		var b rawBond
+		if err := json.Unmarshal(raw, &b); err != nil {
+			continue
+		}
+		if b.F12 == "" {
+			continue
+		}
+		listDate := parseDate(b.F26)
+		// 跳过上市日期缺失或尚未上市（日期在未来）的转债。
+		if listDate == "" || listDate > today {
+			continue
+		}
+		bonds = append(bonds, model.ConvertibleBond{
+			Code:     b.F12,
+			Name:     b.F14,
+			ListDate: listDate,
+		})
+		if len(bonds) >= n {
+			break
+		}
+	}
+	return bonds, nil
+}