Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换） - 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制） - 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库 - 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤 - 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式 - 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）
2026-08-17 20:23:22 +08:00
commit e28bfec957
45 changed files with 7889 additions and 0 deletions
--- a/internal/datasource/eastmoney/client.go
+++ b/internal/datasource/eastmoney/client.go
@@ -0,0 +1,114 @@
+// Package eastmoney 实现 datasource.MarketDataSource 接口。
+// 数据来源：push2.eastmoney.com（实时行情）、push2his.eastmoney.com（历史K线）。
+// 注意：该接口为非官方免费接口，无 SLA 保障，使用需限速并做好容错。
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"encoding/json"
+	"fmt"
+	"io"
+	"net/http"
+	"net/url"
+	"time"
+)
+
+const (
+	// requestInterval 请求间隔，避免高频调用被封 IP（东财对短时高频请求限流较严格）。
+	requestInterval = 2 * time.Second
+	// maxRetry 每个域名上的失败重试次数。
+	maxRetry = 2
+)
+
+// realTimeHosts 实时行情域名列表，主域名被限流时轮询备用（东财数字前缀节点）。
+var realTimeHosts = []string{
+	"https://push2.eastmoney.com",
+	"https://16.push2.eastmoney.com",
+	"https://20.push2.eastmoney.com",
+	"https://30.push2.eastmoney.com",
+	"https://41.push2.eastmoney.com",
+	"https://54.push2.eastmoney.com",
+	"https://69.push2.eastmoney.com",
+	"https://82.push2.eastmoney.com",
+}
+
+// historyHosts 历史K线域名列表（主域名被限流时轮询备用节点）。
+var historyHosts = []string{
+	"https://push2his.eastmoney.com",
+	"https://16.push2his.eastmoney.com",
+	"https://20.push2his.eastmoney.com",
+	"https://30.push2his.eastmoney.com",
+	"https://41.push2his.eastmoney.com",
+	"https://54.push2his.eastmoney.com",
+	"https://69.push2his.eastmoney.com",
+	"https://82.push2his.eastmoney.com",
+}
+
+// Client 是东方财富行情接口客户端，实现 datasource.MarketDataSource。
+type Client struct {
+	http    *http.Client
+	lastReq time.Time
+}
+
+// NewClient 创建东财行情客户端。
+func NewClient() *Client {
+	return &Client{
+		http: &http.Client{Timeout: 15 * time.Second},
+	}
+}
+
+// getJSON 带限速与多域名轮询重试的 GET 请求，解析 JSON 到 out。
+// hostIdx 标识域名列表（0 实时 / 1 历史），path 为接口路径（如 /api/qt/clist/get）。
+func (c *Client) getJSON(ctx context.Context, hosts []string, path string, params url.Values, out any) error {
+	var lastErr error
+	for _, base := range hosts {
+		reqURL := base + path + "?" + params.Encode()
+		for attempt := 0; attempt < maxRetry; attempt++ {
+			if attempt > 0 {
+				// 退避：3s、6s
+				time.Sleep(time.Duration(3*(attempt+1)) * time.Second)
+			}
+			if err := c.fetch(ctx, reqURL, out); err != nil {
+				lastErr = err
+				continue
+			}
+			return nil
+		}
+	}
+	return fmt.Errorf("eastmoney request failed across all hosts: %w", lastErr)
+}
+
+// fetch 执行 HTTP GET 并解析 JSON。
+func (c *Client) fetch(ctx context.Context, reqURL string, out any) error {
+	c.throttle()
+	req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, reqURL, nil)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	// 模拟浏览器 UA，降低被风控概率。
+	req.Header.Set("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0 Safari/537.36")
+	req.Header.Set("Referer", "https://quote.eastmoney.com/")
+
+	resp, err := c.http.Do(req)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	defer resp.Body.Close()
+	if resp.StatusCode != http.StatusOK {
+		return fmt.Errorf("http status %d", resp.StatusCode)
+	}
+	body, err := io.ReadAll(resp.Body)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	return json.Unmarshal(body, out)
+}
+
+// throttle 保证请求间隔不小于 requestInterval。
+func (c *Client) throttle() {
+	elapsed := time.Since(c.lastReq)
+	if wait := requestInterval - elapsed; wait > 0 {
+		time.Sleep(wait)
+	}
+	c.lastReq = time.Now()
+}
--- a/internal/datasource/eastmoney/convertible.go
+++ b/internal/datasource/eastmoney/convertible.go
@@ -0,0 +1,139 @@
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"encoding/json"
+	"net/url"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// clistResp 是 clist 接口响应结构。
+type clistResp struct {
+	Data struct {
+		Total int             `json:"total"`
+		Diff  json.RawMessage `json:"diff"`
+	} `json:"data"`
+}
+
+// rawBond 是 clist 接口返回的可转债原始字段。
+// 东财的值可能是数字或 "-" 字符串，数字字段统一用 json.RawMessage 容错。
+type rawBond struct {
+	F2   json.RawMessage `json:"f2"`   // 转债最新价
+	F3   json.RawMessage `json:"f3"`   // 转债涨跌幅
+	F12  string          `json:"f12"`  // 转债代码
+	F14  string          `json:"f14"`  // 转债名称
+	F26  json.RawMessage `json:"f26"`  // 上市日期
+	F227 json.RawMessage `json:"f227"` // 纯债价值
+	F228 json.RawMessage `json:"f228"` // 正股最新价
+	F230 json.RawMessage `json:"f230"` // 正股涨跌幅
+	F232 string          `json:"f232"` // 正股代码
+	F234 string          `json:"f234"` // 正股名称
+	F235 json.RawMessage `json:"f235"` // 转股价
+	F236 json.RawMessage `json:"f236"` // 转股价值
+	F237 json.RawMessage `json:"f237"` // 转股溢价率
+	F238 json.RawMessage `json:"f238"` // 纯债溢价率
+	F239 json.RawMessage `json:"f239"` // 回售触发价
+	F240 json.RawMessage `json:"f240"` // 强赎触发价
+}
+
+// FetchConvertibles 分页拉取全量可转债实时行情。
+func (c *Client) FetchConvertibles(ctx context.Context) ([]model.ConvertibleBond, error) {
+	const pageSize = 100 // 东财 clist 单页上限
+	bonds := make([]model.ConvertibleBond, 0, 400)
+
+	for page := 1; ; page++ {
+		params := url.Values{}
+		params.Set("pn", strconv.Itoa(page))
+		params.Set("pz", strconv.Itoa(pageSize))
+		params.Set("po", "1")
+		params.Set("np", "1")
+		params.Set("fltt", "2")
+		params.Set("invt", "2")
+		params.Set("fid", "f3")
+		params.Set("fs", "b:MK0354") // 可转债市场
+		params.Set("fields", "f2,f3,f12,f14,f26,f227,f228,f230,f232,f234,f235,f236,f237,f238,f239,f240")
+
+		var resp clistResp
+		if err := c.getJSON(ctx, realTimeHosts, "/api/qt/clist/get", params, &resp); err != nil {
+			return nil, err
+		}
+		if len(resp.Data.Diff) == 0 {
+			break
+		}
+
+		// diff 可能是数组，也可能（仅一条时）是对象。
+		var items []json.RawMessage
+		if isJSONArray(resp.Data.Diff) {
+			if err := json.Unmarshal(resp.Data.Diff, &items); err != nil {
+				return nil, err
+			}
+		} else {
+			items = []json.RawMessage{resp.Data.Diff}
+		}
+
+		for _, raw := range items {
+			var b rawBond
+			if err := json.Unmarshal(raw, &b); err != nil {
+				continue
+			}
+			if b.F12 == "" {
+				continue
+			}
+			bonds = append(bonds, model.ConvertibleBond{
+					Code:            b.F12,
+					Name:            b.F14,
+					Price:           parseFloat(b.F2),
+					ChangePct:       parseFloat(b.F3),
+					ListDate:        parseDate(b.F26),
+					StockCode:       b.F232,
+				StockName:       b.F234,
+				StockPrice:      parseFloat(b.F228),
+				StockChangePct:  parseFloat(b.F230),
+				ConvertPrice:    parseFloat(b.F235),
+				ConvertValue:    parseFloat(b.F236),
+				PremiumRate:     parseFloat(b.F237),
+				PureBondVal:     parseFloat(b.F227),
+				PureBondPremium: parseFloat(b.F238),
+				ResaleTrigPrice: parseFloat(b.F239),
+				RedeemTrigPrice: parseFloat(b.F240),
+			})
+		}
+
+		// 拉满即停止。
+		if len(bonds) >= resp.Data.Total {
+			break
+		}
+	}
+	return bonds, nil
+}
+
+// isJSONArray 判断原始 JSON 是否为数组。
+func isJSONArray(raw json.RawMessage) bool {
+	s := strings.TrimSpace(string(raw))
+	return strings.HasPrefix(s, "[")
+}
+
+// parseFloat 容错解析东财字段：数字、"-"、空串、null 均处理。
+func parseFloat(raw json.RawMessage) float64 {
+	if len(raw) == 0 {
+		return 0
+	}
+	s := strings.Trim(string(raw), `"`)
+	if s == "" || s == "-" || s == "null" || s == "None" {
+		return 0
+	}
+	v, _ := strconv.ParseFloat(s, 64)
+	return v
+}
+
+// parseDate 解析东财日期字段（如 20260812 -> 2006-01-02 格式）。
+func parseDate(raw json.RawMessage) string {
+	s := strings.Trim(string(raw), `"`)
+	if len(s) != 8 {
+		return s
+	}
+	return s[:4] + "-" + s[4:6] + "-" + s[6:8]
+}
--- a/internal/datasource/eastmoney/datacenter.go
+++ b/internal/datasource/eastmoney/datacenter.go
@@ -0,0 +1,140 @@
+// Package eastmoney 东财数据源：datacenter（列表/基础信息）与 push2（实时/历史行情）。
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"encoding/json"
+	"errors"
+	"net/url"
+	"strconv"
+	"time"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// datacenterHost 东财数据中心接口域名（与 push2 分属不同集群，限流相对宽松）。
+const datacenterHost = "https://datacenter-web.eastmoney.com"
+
+// datacenterResp 是 datacenter 列表接口响应结构。
+type datacenterResp struct {
+	Result struct {
+		Data []struct {
+			SecurityCode        string  `json:"SECURITY_CODE"`          // 转债代码
+			SecurityName        string  `json:"SECURITY_NAME_ABBR"`     // 转债简称
+			BondStartDate       string  `json:"BOND_START_DATE"`        // 发行日期
+			ListingDate         string  `json:"LISTING_DATE"`           // 上市日期（部分记录缺失）
+			DelistDate          string  `json:"DELIST_DATE"`            // 退市日期（未退市为空）
+			ConvertStockCode    string  `json:"CONVERT_STOCK_CODE"`     // 正股代码
+			InitialTransferPice float64 `json:"INITIAL_TRANSFER_PRICE"` // 初始转股价
+		} `json:"data"`
+	} `json:"result"`
+	Success bool `json:"success"`
+}
+
+// FetchAllBondCodes 从 datacenter 分页拉取全量转债代码列表（含已退市，约 1000 只）。
+// 相比 push2 clist 接口不受实时行情集群限流影响，适合批量抓取场景。
+// 返回的 ConvertibleBond 含正股代码/初始转股价/上市退市日期。
+func (c *Client) FetchAllBondCodes(ctx context.Context) ([]model.ConvertibleBond, error) {
+	const pageSize = 100
+	var bonds []model.ConvertibleBond
+
+	for page := 1; ; page++ {
+		params := url.Values{}
+		params.Set("reportName", "RPT_BOND_CB_LIST")
+		params.Set("columns", "SECURITY_CODE,SECURITY_NAME_ABBR,BOND_START_DATE,LISTING_DATE,DELIST_DATE,CONVERT_STOCK_CODE,INITIAL_TRANSFER_PRICE")
+		params.Set("pageNumber", strconv.Itoa(page))
+		params.Set("pageSize", strconv.Itoa(pageSize))
+
+		var resp datacenterResp
+		if err := c.getJSON(ctx, []string{datacenterHost}, "/api/data/v1/get", params, &resp); err != nil {
+			return nil, err
+		}
+		if len(resp.Result.Data) == 0 {
+			break
+		}
+		for _, d := range resp.Result.Data {
+			if d.SecurityCode == "" {
+				continue
+			}
+			listDate := d.ListingDate
+			if len(listDate) < 10 {
+				listDate = d.BondStartDate // 兜底：部分老债缺上市日期
+			}
+			delistDate := ""
+			if len(d.DelistDate) >= 10 {
+				delistDate = d.DelistDate[:10]
+			}
+			bonds = append(bonds, model.ConvertibleBond{
+				Code:                d.SecurityCode,
+				Name:                d.SecurityName,
+				StockCode:           d.ConvertStockCode,
+				InitialConvertPrice: d.InitialTransferPice,
+				ListDate:            listDate[:10],
+				DelistDate:          delistDate,
+			})
+		}
+		if len(resp.Result.Data) < pageSize {
+			break // 最后一页
+		}
+	}
+	return bonds, nil
+}
+
+// FetchLatestBonds 获取最近上市（已上市且有行情数据）的 n 只可转债。
+// 走 push2 clist 接口按上市日期（f26）倒序，过滤上市日期缺失及尚未上市（未来日期）的记录。
+func (c *Client) FetchLatestBonds(ctx context.Context, n int) ([]model.ConvertibleBond, error) {
+	const fetchSize = 50 // 放宽单页数量，确保过滤后仍有足够样本
+	params := url.Values{}
+	params.Set("pn", "1")
+	params.Set("pz", strconv.Itoa(fetchSize))
+	params.Set("po", "1")
+	params.Set("np", "1")
+	params.Set("fltt", "2")
+	params.Set("invt", "2")
+	params.Set("fid", "f26") // 按上市日期排序
+	params.Set("fs", "b:MK0354")
+	params.Set("fields", "f12,f14,f26")
+
+	var resp clistResp
+	if err := c.getJSON(ctx, realTimeHosts, "/api/qt/clist/get", params, &resp); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	if len(resp.Data.Diff) == 0 {
+		return nil, errors.New("eastmoney: empty clist")
+	}
+
+	var items []json.RawMessage
+	if isJSONArray(resp.Data.Diff) {
+		if err := json.Unmarshal(resp.Data.Diff, &items); err != nil {
+			return nil, err
+		}
+	} else {
+		items = []json.RawMessage{resp.Data.Diff}
+	}
+
+	today := time.Now().Format("2006-01-02")
+	bonds := make([]model.ConvertibleBond, 0, n)
+	for _, raw := range items {
+		var b rawBond
+		if err := json.Unmarshal(raw, &b); err != nil {
+			continue
+		}
+		if b.F12 == "" {
+			continue
+		}
+		listDate := parseDate(b.F26)
+		// 跳过上市日期缺失或尚未上市（日期在未来）的转债。
+		if listDate == "" || listDate > today {
+			continue
+		}
+		bonds = append(bonds, model.ConvertibleBond{
+			Code:     b.F12,
+			Name:     b.F14,
+			ListDate: listDate,
+		})
+		if len(bonds) >= n {
+			break
+		}
+	}
+	return bonds, nil
+}
--- a/internal/datasource/eastmoney/fundamental.go
+++ b/internal/datasource/eastmoney/fundamental.go
@@ -0,0 +1,116 @@
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"net/url"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// datacenterFundamentalResp 是 datacenter 财务数据接口响应。
+type datacenterFundamentalResp struct {
+	Result struct {
+		Pages int                         `json:"pages"`
+		Data  []datacenterFundamentalItem `json:"data"`
+	} `json:"result"`
+	Success bool   `json:"success"`
+	Message string `json:"message"`
+}
+
+// datacenterFundamentalItem 是单条财务数据记录。
+type datacenterFundamentalItem struct {
+	SecurityCode string   `json:"SECURITY_CODE"`
+	SecurityName string   `json:"SECURITY_NAME_ABBR"`
+	ROE          *float64 `json:"ROEJQ"`          // 加权净资产收益率(%)
+	DebtRatio    *float64 `json:"ZCFZL"`           // 资产负债率(%)
+	NetProfit    *float64 `json:"PARENTNETPROFIT"` // 归属净利润（元）
+	IsBZ         string   `json:"IS_BZ"`           // ST状态：0=正常, 1=ST, 2=*ST
+	ReportDate   string   `json:"REPORT_DATE"`
+}
+
+// FetchStockFundamentals 批量拉取指定正股的最新年度基本面数据。
+// 使用 datacenter API（非 push2），按 REPORT_DATE 倒序取每只股票的最新一条年报。
+func (c *Client) FetchStockFundamentals(ctx context.Context, codes []string) ([]model.StockFundamental, error) {
+	if len(codes) == 0 {
+		return nil, nil
+	}
+
+	codeSet := make(map[string]bool, len(codes))
+	for _, code := range codes {
+		codeSet[code] = true
+	}
+
+	const pageSize = 5000
+	seen := make(map[string]bool, len(codes))
+	var funds []model.StockFundamental
+
+	// 按 REPORT_DATE 倒序拉取，每只股票取第一条（最新年报）。
+	for page := 1; page <= 3; page++ {
+		params := url.Values{}
+		params.Set("reportName", "RPT_F10_FINANCE_MAINFINADATA")
+		params.Set("columns", "SECURITY_CODE,SECURITY_NAME_ABBR,ROEJQ,ZCFZL,PARENTNETPROFIT,IS_BZ,REPORT_DATE")
+		params.Set("filter", `(REPORT_TYPE="年报")`)
+		params.Set("pageNumber", strconv.Itoa(page))
+		params.Set("pageSize", strconv.Itoa(pageSize))
+		params.Set("sortColumns", "REPORT_DATE")
+		params.Set("sortTypes", "-1")
+
+		var resp datacenterFundamentalResp
+		if err := c.getJSON(ctx, []string{datacenterHost}, "/api/data/v1/get", params, &resp); err != nil {
+			return nil, fmt.Errorf("datacenter page %d: %w", page, err)
+		}
+		if !resp.Success {
+			return nil, fmt.Errorf("datacenter API error: %s", resp.Message)
+		}
+		if len(resp.Result.Data) == 0 {
+			break
+		}
+
+		for _, d := range resp.Result.Data {
+			code := d.SecurityCode
+			if code == "" || seen[code] || !codeSet[code] {
+				continue
+			}
+			seen[code] = true
+
+			roe := 0.0
+			if d.ROE != nil {
+				roe = *d.ROE
+			}
+			debtRatio := 0.0
+			if d.DebtRatio != nil {
+				debtRatio = *d.DebtRatio
+			}
+			netProfit := 0.0
+			if d.NetProfit != nil {
+				netProfit = *d.NetProfit
+			}
+			status := 1
+			if d.IsBZ == "1" || d.IsBZ == "2" {
+				status = 2
+			}
+
+			updateDate := strings.Split(d.ReportDate, " ")[0]
+
+			funds = append(funds, model.StockFundamental{
+				Code:       code,
+				Name:       d.SecurityName,
+				ROE:        roe,
+				DebtRatio:  debtRatio,
+				NetProfit:  netProfit,
+				Status:     status,
+				UpdateDate: updateDate,
+			})
+		}
+
+		// 已找到全部目标股票，停止翻页。
+		if len(seen) >= len(codes) {
+			break
+		}
+	}
+
+	return funds, nil
+}
--- a/internal/datasource/eastmoney/kline.go
+++ b/internal/datasource/eastmoney/kline.go
@@ -0,0 +1,99 @@
+package eastmoney
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"net/url"
+	"strconv"
+	"strings"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+)
+
+// Kline 周期常量（东财 klt 参数）。
+const (
+	KltDay   = "101" // 日K
+	KltWeek  = "102" // 周K
+	KltMonth = "103" // 月K
+)
+
+// klineResp 是 K线接口响应结构。
+type klineResp struct {
+	Data *struct {
+		Code   string   `json:"code"`
+		Name   string   `json:"name"`
+		Klines []string `json:"klines"`
+	} `json:"data"`
+}
+
+// FetchKline 拉取指定标的历史K线。
+// code 为标的代码（如 113667），klt 为周期，beg/end 形如 20200101。
+// 返回按时间升序排列的K线。
+func (c *Client) FetchKline(ctx context.Context, code, klt, beg, end string) ([]model.Kline, error) {
+	secid := secidOf(code)
+	params := url.Values{}
+	params.Set("secid", secid)
+	params.Set("klt", klt)
+	params.Set("fqt", "0") // 不复权（转债回测用不复权价）
+	params.Set("beg", beg)
+	params.Set("end", end)
+	params.Set("fields1", "f1,f2,f3,f4,f5,f6")
+	params.Set("fields2", "f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57")
+
+	var resp klineResp
+	if err := c.getJSON(ctx, historyHosts, "/api/qt/stock/kline/get", params, &resp); err != nil {
+		return nil, err
+	}
+	if resp.Data == nil || len(resp.Data.Klines) == 0 {
+		return nil, fmt.Errorf("kline empty: secid=%s", secid)
+	}
+
+	klines := make([]model.Kline, 0, len(resp.Data.Klines))
+	for _, line := range resp.Data.Klines {
+		// 格式：日期,开,收,高,低,成交量,成交额
+		parts := strings.Split(line, ",")
+		if len(parts) < 7 {
+			continue
+		}
+		k, err := parseKline(parts)
+		if err != nil {
+			continue
+		}
+		klines = append(klines, k)
+	}
+	return klines, nil
+}
+
+// secidOf 根据代码生成东财 secid。
+// 沪市（11/118 开头）前缀 1，深市（12 开头）前缀 0。
+func secidOf(code string) string {
+	if strings.HasPrefix(code, "12") {
+		return "0." + code
+	}
+	return "1." + code
+}
+
+// parseKline 解析一行K线数据。
+func parseKline(parts []string) (model.Kline, error) {
+	open, err1 := strconv.ParseFloat(parts[1], 64)
+	close_, err2 := strconv.ParseFloat(parts[2], 64)
+	high, err3 := strconv.ParseFloat(parts[3], 64)
+	low, err4 := strconv.ParseFloat(parts[4], 64)
+	if err1 != nil || err2 != nil || err3 != nil || err4 != nil {
+		return model.Kline{}, fmt.Errorf("bad kline numbers")
+	}
+	volume, err := strconv.ParseInt(parts[5], 10, 64)
+	if err != nil {
+		volume = 0
+	}
+	amount, _ := strconv.ParseFloat(parts[6], 64)
+	return model.Kline{
+		Date:   parts[0],
+		Open:   open,
+		Close:  close_,
+		High:   high,
+		Low:    low,
+		Volume: volume,
+		Amount: amount,
+	}, nil
+}