Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

internal/backtest/metrics.go

@@ -0,0 +1,85 @@
+package backtest
+
+import "math"
+
+// Metrics 回测绩效指标。
+type Metrics struct {
+	TotalReturn  float64 // 累计收益率
+	AnnualReturn float64 // 年化收益率
+	MaxDrawdown  float64 // 最大回撤（正值）
+	Sharpe       float64 // 年化夏普比率（无风险利率为 0）
+	Volatility   float64 // 年化波动率
+	WinRatio     float64 // 正收益交易日占比
+	TradeDays    int     // 回测交易日数
+}
+
+const tradingDaysPerYear = 252.0
+
+// ComputeMetrics 从净值曲线计算绩效指标。
+func ComputeMetrics(curve []EquityPoint) Metrics {
+	m := Metrics{TradeDays: len(curve)}
+	if len(curve) == 0 {
+		return m
+	}
+	m.TotalReturn = curve[len(curve)-1].Return
+
+	// 日收益率序列。
+	rets := make([]float64, 0, len(curve)-1)
+	for i := 1; i < len(curve); i++ {
+		if curve[i-1].Value > 0 {
+			rets = append(rets, curve[i].Value/curve[i-1].Value-1)
+		}
+	}
+
+	// 最大回撤：遍历峰值。
+	var peak, maxDD float64
+	for _, p := range curve {
+		if p.Value > peak {
+			peak = p.Value
+		}
+		if dd := peak - p.Value; dd > maxDD {
+			maxDD = dd
+		}
+	}
+	if peak > 0 {
+		m.MaxDrawdown = maxDD / peak
+	}
+
+	n := len(rets)
+	if n == 0 {
+		return m
+	}
+
+	// 年化收益率。
+	years := float64(n) / tradingDaysPerYear
+	if years > 0 && 1+m.TotalReturn > 0 {
+		m.AnnualReturn = math.Pow(1+m.TotalReturn, 1/years) - 1
+	}
+
+	// 波动率与夏普。
+	mean := 0.0
+	for _, r := range rets {
+		mean += r
+	}
+	mean /= float64(n)
+
+	var variance float64
+	for _, r := range rets {
+		variance += (r - mean) * (r - mean)
+	}
+	variance /= float64(n - 1)
+	m.Volatility = math.Sqrt(variance) * math.Sqrt(tradingDaysPerYear)
+	if m.Volatility > 0 {
+		m.Sharpe = mean * tradingDaysPerYear / m.Volatility
+	}
+
+	// 正收益日占比。
+	win := 0
+	for _, r := range rets {
+		if r > 0 {
+			win++
+		}
+	}
+	m.WinRatio = float64(win) / float64(n)
+	return m
+}