Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

internal/backtest/engine.go

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+package backtest
+
+import (
+	"context"
+	"fmt"
+	"sort"
+
+	"stock-analysis/internal/model"
+	"stock-analysis/internal/storage"
+)
+
+// Params 回测运行参数。
+type Params struct {
+	InitialCash float64 // 初始资金（元）
+	Commission  float64 // 单边佣金比例（含佣金，默认 0.00025）
+	Slippage    float64 // 滑点比例（默认 0）
+	StartDate   string  // 回测起始日（含），空则使用数据首日
+	EndDate     string  // 回测结束日（含），空则使用数据末日
+}
+
+// DefaultParams 返回推荐默认参数。
+func DefaultParams() Params {
+	return Params{
+		InitialCash: 100000,
+		Commission:  0.00025,
+	}
+}
+
+// DataFeed 从存储加载全量K线，构建按日期索引的行情数据。
+type DataFeed struct {
+	quotes map[string][]Quote // date → 当日全部转债行情
+	dates  []string           // 升序交易日列表
+	hist   *History
+}
+
+// NewDataFeed 从存储加载全部转债K线并构建回测数据源。
+func NewDataFeed(ctx context.Context, store storage.KlineStore) (*DataFeed, error) {
+	all, err := store.LoadAllKlines(ctx)
+	if err != nil {
+		return nil, fmt.Errorf("load klines: %w", err)
+	}
+
+	quotes := make(map[string][]Quote)
+	for code, ks := range all {
+		for _, k := range ks {
+			quotes[k.Date] = append(quotes[k.Date], Quote{
+				Code:         code,
+				Price:        k.Close,
+				Open:         k.Open,
+				High:         k.High,
+				Low:          k.Low,
+				Volume:       k.Volume,
+				ConvertValue: k.ConvertValue,
+				PremiumRate:  k.PremiumRate,
+			})
+		}
+	}
+
+	dates := make([]string, 0, len(quotes))
+	for d := range quotes {
+		dates = append(dates, d)
+	}
+	sort.Strings(dates)
+
+	return &DataFeed{quotes: quotes, dates: dates, hist: &History{klines: all}}, nil
+}
+
+// Dates 返回升序交易日列表。
+func (d *DataFeed) Dates() []string {
+	return d.dates
+}
+
+// QuotesOn 返回指定交易日的全部转债行情。
+func (d *DataFeed) QuotesOn(date string) []Quote {
+	return d.quotes[date]
+}
+
+// History 返回全量历史数据访问器。
+func (d *DataFeed) History() *History {
+	return d.hist
+}
+
+// Filter 只保留指定代码的数据，用于按用户选择的转债子集回测。
+func (d *DataFeed) Filter(codes []string) {
+	keep := make(map[string]bool, len(codes))
+	for _, c := range codes {
+		keep[c] = true
+	}
+
+	// 过滤 quotes。
+	for date, qs := range d.quotes {
+		var filtered []Quote
+		for _, q := range qs {
+			if keep[q.Code] {
+				filtered = append(filtered, q)
+			}
+		}
+		d.quotes[date] = filtered
+	}
+
+	// 过滤 history.klines。
+	filteredKlines := make(map[string][]model.Kline)
+	for code, ks := range d.hist.klines {
+		if keep[code] {
+			filteredKlines[code] = ks
+		}
+	}
+	d.hist.klines = filteredKlines
+}
+
+// Engine 事件驱动回测引擎。
+type Engine struct {
+	params   Params
+	strategy Strategy
+	account  *Account
+	filter   *FundamentalFilter
+	fundMap  map[string]*model.StockFundamental
+}
+
+// NewEngine 创建回测引擎。
+func NewEngine(params Params, strategy Strategy) *Engine {
+	return &Engine{params: params, strategy: strategy}
+}
+
+// SetFundamentalFilter 设置基本面过滤器（可选）。
+// stock2bond 为正股代码到转债代码的映射；fundamentals 为正股代码到基本面数据的映射。
+func (e *Engine) SetFundamentalFilter(filter *FundamentalFilter, fundamentals map[string]*model.StockFundamental) {
+	e.filter = filter
+	e.fundMap = fundamentals
+}
+
+// Run 执行回测，返回结果（含净值曲线与绩效指标）。
+func (e *Engine) Run(ctx context.Context, feed *DataFeed) (*Result, error) {
+	e.account = NewAccount(e.params)
+
+	for _, date := range feed.dates {
+		if e.params.StartDate != "" && date < e.params.StartDate {
+			continue
+		}
+		if e.params.EndDate != "" && date > e.params.EndDate {
+			break
+		}
+
+		universe := feed.quotes[date]
+			if e.filter != nil {
+				universe = e.filter.Apply(ctx, universe, e.fundMap)
+			}
+			targets, err := e.strategy.OnBar(ctx, date, universe, feed.hist)
+		if err != nil {
+			return nil, fmt.Errorf("strategy %s on %s: %w", e.strategy.Name(), date, err)
+		}
+		if targets != nil {
+			e.account.Rebalance(date, targets, feed.hist.CloseOn)
+		}
+		e.account.MarkToMarket(date, feed.hist.CloseOn)
+	}
+
+	curve := e.account.Curve()
+	start, end := "", ""
+	if len(curve) > 0 {
+		start, end = curve[0].Date, curve[len(curve)-1].Date
+	}
+	return &Result{
+		Strategy: e.strategy.Name(),
+		Start:    start,
+		End:      end,
+		Metrics:  ComputeMetrics(curve),
+		Curve:    curve,
+	}, nil
+}
+
+// Result 回测输出。
+type Result struct {
+	Strategy string
+	Start    string
+	End      string
+	Metrics  Metrics
+	Curve    []EquityPoint
+}
+
+// EquityPoint 净值曲线点。
+type EquityPoint struct {
+	Date   string
+	Value  float64 // 组合总市值
+	Return float64 // 累计收益率
+}