Initial commit: 可转债轮动分析系统

- 实时行情：东财push2主源 + 腾讯批量报价备用源（自动切换）
- 历史K线：东财push2his主源 + 腾讯web子域备用源（含熔断机制）
- 增量同步：支持 -incr/-since 参数按存档日期增量入库
- 策略回测：净值曲线/10指标/基准对比，含基本面过滤
- 用户认证：用户名密码 + 邮箱验证码双登录方式
- 前端：三Tab SPA（实时行情/策略回测/数据管理）

cmd/fetch/main.go

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+// fetch 是数据拉取验证命令（CLI）：
+//
+//	go run ./cmd/fetch                # 拉取全量可转债实时行情
+//	go run ./cmd/fetch -code 113667   # 拉取指定可转债历史K线
+package main
+
+import (
+	"context"
+	"flag"
+	"fmt"
+	"os"
+	"sort"
+
+	"stock-analysis/internal/datasource/eastmoney"
+	"stock-analysis/internal/datasource/fallback"
+	"stock-analysis/internal/datasource/tencent"
+	"stock-analysis/internal/service"
+)
+
+func main() {
+	code := flag.String("code", "", "可转债代码（如 113667），指定时拉取历史K线")
+	days := flag.Int("days", 30, "打印最近N根K线")
+	flag.Parse()
+
+	ds := fallback.New(eastmoney.NewClient(), tencent.NewClient())
+	svc := service.NewMarketService(ds)
+	ctx := context.Background()
+
+	if *code != "" {
+		if err := fetchKline(ctx, svc, *code, *days); err != nil {
+			fmt.Fprintln(os.Stderr, "kline error:", err)
+			os.Exit(1)
+		}
+		return
+	}
+	if err := fetchConvertibles(ctx, svc); err != nil {
+		fmt.Fprintln(os.Stderr, "list error:", err)
+		os.Exit(1)
+	}
+}
+
+// fetchConvertibles 拉取并打印全量可转债。
+func fetchConvertibles(ctx context.Context, svc *service.MarketService) error {
+	bonds, err := svc.ListConvertibles(ctx)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	fmt.Printf("共拉取可转债 %d 只\n\n", len(bonds))
+
+	// 按溢价率升序展示前 15 只（低溢价候选池雏形）。
+	sort.Slice(bonds, func(i, j int) bool { return bonds[i].PremiumRate < bonds[j].PremiumRate })
+	fmt.Printf("%-8s %-10s %8s %7s %8s %8s %8s %8s %8s\n",
+		"代码", "名称", "价格", "涨跌%", "溢价率%", "转股价值", "转股价", "纯债价值", "正股")
+	for i, b := range bonds {
+		if i >= 15 {
+			break
+		}
+		fmt.Printf("%-8s %-10s %8.3f %7.2f %8.2f %8.2f %8.2f %8.2f %s\n",
+			b.Code, b.Name, b.Price, b.ChangePct, b.PremiumRate,
+			b.ConvertValue, b.ConvertPrice, b.PureBondVal, b.StockName)
+	}
+	fmt.Println("\n... (仅展示前15只，按溢价率升序)")
+	return nil
+}
+
+// fetchKline 拉取并打印指定可转债的历史K线。
+func fetchKline(ctx context.Context, svc *service.MarketService, code string, days int) error {
+	klines, err := svc.GetDailyKline(ctx, code, "20200101")
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	fmt.Printf("代码 %s 共 %d 根日K（%s ~ %s）\n\n",
+		code, len(klines), klines[0].Date, klines[len(klines)-1].Date)
+
+	start := len(klines) - days
+	if start < 0 {
+		start = 0
+	}
+	fmt.Printf("%-12s %8s %8s %8s %8s %12s\n", "日期", "开盘", "收盘", "最高", "最低", "成交量")
+	for _, k := range klines[start:] {
+		fmt.Printf("%-12s %8.3f %8.3f %8.3f %8.3f %12d\n",
+			k.Date, k.Open, k.Close, k.High, k.Low, k.Volume)
+	}
+	return nil
+}